Design A Trading System

Codificação de sistemas de negociação: Design do sistema O primeiro passo ao codificar qualquer aplicação é a fase de projeto. Se codificar um aplicativo de software ou um sistema comercial, um design e um planejamento cuidadosos irão ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros. Vamos usar um processo simples de três passos para projetar o nosso sistema comercial. Etapa 1: crie suas regras do sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente a partir das regras pelas quais seu sistema irá operar. Deve haver quatro regras principais para cada sistema comercial: Compre - Identifique quando você deseja comprar uma posição. 13 Vender - Identifique quando você deseja vender uma posição. 13 Parar - Identifique quando você deseja cortar suas perdas. 13 Alvo - Identifique quando você deseja reservar um ganho. Assim, por exemplo: Comprar - Quando a média móvel de 30 dias (MA) cruza acima do MA 13 de 60 dias Sell - Quando o Mestre de 30 dias cruza abaixo do MA 13 de 30 dias - Perda máxima de 10 unidades 13 Target - Meta de 10 unidades Este sistema de exemplo irá comprar e vender com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e automaticamente irá registrar ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender a uma perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Passo 2: identifique os componentes de cada regra Agora que temos nossas regras baixas, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra. Cada componente deve conter dois elementos: o indicador ou o estudo utilizado 13 As configurações para o indicador ou estudo Esses componentes devem ser construídos digitando o nome abreviado do estudo, seguido das configurações entre parênteses. Estas configurações entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou estudo. Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente os separa com as comas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos: MA (25) - média móvel de 25 dias 13 RSI (25) - índice de força relativa de 25 dias 13 MACD (Fechar (0), 5,5) - Conjunto de divergência de convergência média móvel com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias Se você não tem certeza de quantos parâmetros requer um determinado componente, Você pode simplesmente consultar sua documentação de programas de negociação, que lista esses componentes, juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com MACD: então, para o exemplo mencionado no passo Um, usamos: MA (30) - Significado média móvel de 30 dias 13 MA (60) - Significado média móvel de 60 dias Passo 3: Adicionando ação Agora, adicionaremos ações às nossas regras. Cada ação adere ao seguinte formato básico: IF Condição WHILE Condição THEN Ação Normalmente, a condição será composta pelos componentes e parâmetros que você criou acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender. As condições também podem consistir em inglês simples se nenhum componente estiver presente. Observe que o componente while é opcional. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto: SE MA (30) cruza acima de MA (60) ENTÃO Compre 13 SE MA (30) cruza abaixo de MA (60) WHILE Volume (20,000) ENTÃO Vender 13 SE EMA (25) É Mais do que MA (5) ENTÃO Vender 13 SE o RSI (20) é igual a 50 ENTÃO Compre Então, pelo exemplo que estamos usando, marque simplesmente a lista: SE MA (30) cruza acima de MA (60) ENTÃO Compre 13 SE MA ( 30) Cruzes abaixo de MA (60) ENTÃO Vender 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de lucro, então, venda 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de perda, então, venda o que vem em seguida, então dê uma olhada em converter essas regras em um código que seu computador Pode entender codificação de sistemas de negociação: o processo de codificação do sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos Design de sistemas de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos Conselheiro: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. Editora: Massachusetts Institute of Technology Data de emissão: 2009 As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes da mineração de dados, modelagem de computadores e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às das indústrias de software e fabricação. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou completamente estruturas de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que tenham sido bem sucedidas nas indústrias de software e fabricação. Muitas das metodologias tradicionais para design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas no campo financeiro. Esta tese mostra como o conhecimento adquirido de disciplinas de engenharia pode melhorar o gerenciamento de projetos e processos de sistemas de negociação de alta freqüência. Os sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e requerem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de comércio de alta freqüência liga vários campos, incluindo financiamento quantitativo, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde as teorias matemáticas e os modelos comerciais são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto por design de sistema de negociação de alta freqüência, modelagem de sistemas e princípios e gerenciamento de processos Para o desenvolvimento do sistema. É dada especial ênfase ao backtesting e otimização, que são consideradas as partes mais importantes na construção de um sistema comercial. Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Também usa sistemas de comércio experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que os princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou de investimentos quantitativos. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Sistema de Design e Programa de Gestão, 2009. Catalogado a partir da versão em PDF da tese. Inclui referências bibliográficas (p. 78-79). Palavras-chave: Programa de Design e Gestão de Sistemas. Minha conta